همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (MACD) یک میانگین متحرک نمایی سریع از قیمت‌های بسته‌شدن را با یک میانگین متحرک نمایی کند مقایسه می‌کند. خط سیگنال آن این تفاوت را هموار می‌کند؛ هیستوگرام آن فاصله میان خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد.
MACD چه چیزی را اندازه می‌گیرد
نمونه‌ها از یک EMA سریع با دوره 12 میله، یک EMA کند با دوره 26 میله و یک EMA سیگنال با دوره 9 میله استفاده می‌کنند که بر قیمت‌های بسته‌شدن اعمال می‌شوند. این‌ها تنظیمات پیش‌فرض کلاسیک‌اند، نه توصیه‌های بهینه‌شده.
- خط MACD برابر با EMA سریع منهای EMA کند است.
- خط سیگنال یک EMA از خط MACD است.
- هیستوگرام برابر با خط MACD منهای خط سیگنال است.
محاسبه مورد استفاده در این فایل دانلودی
MACD[i] = EMA(close, FastEma)[i] - EMA(close, SlowEma)[i] Signal[i] = EMA(MACD, SignalEma)[i] Histogram[i] = MACD[i] - Signal[i] alpha = 2 / (N + 1) EMA[i] = EMA[i-1] + alpha * (x[i] - EMA[i-1])
مقداردهی اولیه و دوره آماده‌سازی
هر EMA با میانگین ساده نخستین N مقدار ورودی خود آغاز می‌شود. EMAهای سریع و کند قیمت از میله‌های مقداردهی اولیه مربوط به خود آغاز می‌شوند؛ EMA سیگنال از نخستین مقادیر موجود MACD به تعداد SignalEma آغاز می‌شود. اندیس‌گذاری از قدیمی‌ترین میله شروع می‌شود. با تاریخچه کافی، نخستین اندیس MACD برابر با SlowEma − 1 و نخستین اندیس سیگنال و هیستوگرام برابر با SlowEma + SignalEma − 2 است. مقادیر پیش از آن خالی‌اند. با تاریخچه ناکافی، همه بافرها خالی می‌مانند و فراخوانی بعدی محاسبه را از ابتدا انجام می‌دهد.
میانگین اولیه به صورت نخستین مقدار به علاوه میانگین تفاوت‌ها نسبت به آن محاسبه می‌شود. این همان میانگین ساده است و یک دنباله از مقادیر یکسان را دقیق نگه می‌دارد. یک EMA با N = 1 همان ورودی است.
تقاطع‌ها چگونه تعریف می‌شوند
تقاطع صعودی خط سیگنال زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از زیر خط سیگنال خود به بالای آن برود. تقاطع نزولی برعکس آن است. به بیان معادل، علامت هیستوگرام تغییر می‌کند. در مقابل، تقاطع خط صفر زمانی رخ می‌دهد که علامت خود خط MACD تغییر کند.
بالا و پایین مقایسه‌های اکید هستند. صفر دقیق سمت قبلی را حفظ می‌کند: تماس بدون تغییر علامت، تقاطع نیست. تقاطعی که از صفر دقیق می‌گذرد در نخستین میله‌ای گزارش می‌شود که به‌طور اکید در سمت جدید قرار دارد. نخستین میله‌ای که در یک سمت قرار می‌گیرد، سمت قبلی‌ای برای عبور از آن ندارد.
تقاطع میله‌های گذشته را توصیف می‌کند؛ قیمت‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند.
تقاطع‌ها در میله‌ای گزارش می‌شوند که هنگام بسته‌شدن آن تغییر علامت قابل مشاهده می‌شود؛ هرگز به میله‌های گذشته نسبت داده نمی‌شوند. جدیدترین میله ممکن است هنوز در حال تشکیل باشد و تقاطع را تأیید نمی‌کند. مقادیر MACD، سیگنال و هیستوگرام آن در هر تیک دوباره محاسبه می‌شوند. تا زمانی که تاریخچه میله‌های بسته‌شده تغییر نکند، رویداد یک میله بسته‌شده حذف یا جابه‌جا نمی‌شود؛ بارگذاری دوباره تاریخچه، شاخص را از داده‌های جدید محاسبه می‌کند.
خواندن نمونه‌های نموداری
این نمودارها از میله‌های ساعتی EURUSD استفاده می‌کنند و قیمت‌ها و مقادیر MACD بر حسب USD به ازای هر EUR هستند. خروجی ثبت‌شده شامل 5,000 میله بسته‌شده از 2025-12-04 15:00 تا 2026-09-24 22:00 است. این یک نمونه تاریخی است، نه نرخ زنده.
زمان‌های نمودار، زمان بازشدن میله‌ها در ترمینال هستند. اختلاف ساعت ترمینال که هنگام ثبت اندازه‌گیری شد UTC+3 بود؛ تغییرات تاریخی ساعت تابستانی مدل‌سازی نشده‌اند. فاصله‌های آخر هفته و نشست‌های معاملاتی فشرده شده‌اند و در محل فاصله‌ها یک خط عمودی کم‌رنگ قرار دارد.
نمای کلی نمونه اخیر
یک تقاطع صعودی زیر صفر
یک تقاطع نزولی بالای صفر
هر نمونه تقاطع، جدیدترین تقاطع واجد شرایط است که در هر سمت آن 40 میله برای نمایش زمینه وجود دارد و در فاصله 30 میله پس از آن، تقاطع خط صفر رخ می‌دهد. نتیجه حرکت قیمت در انتخاب آن نقشی ندارد. پنجره‌ها به اندازه 75 میله هم‌پوشانی دارند؛ آن‌ها رویدادهای مرتبط را در همان بخش نمونه نشان می‌دهند.
یک دنباله متراکم از تقاطع‌ها
تقاطع‌ها پس از نقاط حدی نوسان
دانلود شاخص
شاخص در یک پنجره جداگانه اجرا می‌شود و خط MACD، خط سیگنال، هیستوگرام و فلش‌های تقاطع خط سیگنال را نمایش می‌دهد. این شاخص معامله انجام نمی‌دهد، هشدار ارسال نمی‌کند و از واردسازی DLL استفاده نمی‌کند.
کد منبع MQL5
کد منبع بومی با دوره‌های قابل ویرایش برای EMAهای سریع، کند و سیگنال.
شاخص کامپایل‌شده MT5
نتیجه ثبت‌شده کامپایل 0 خطا، 0 هشدار است. افزودن به نمودار بومی و رسم آن آزمایش نشده‌اند.
تنظیمات
- فایل منبع یا کامپایل‌شده را برای پلتفرم مورد نظر انتخاب کنید.
- برای بارگذاری یک شاخص سفارشی، از پوشه شاخص‌ها و کنترول‌های شاخص در پلتفرم استفاده کنید.
- FastEma، SlowEma و SignalEma را تنظیم کنید. FastEma و SignalEma باید مثبت باشند؛ SlowEma باید بزرگ‌تر از FastEma باشد.
- پیش از تفسیر نمایش، روش خط سیگنال، تاریخچه موجود و رفتار میله‌های بسته‌شده را بررسی کنید.
محدودیت‌ها
این ابزار واگرایی MACD را تشخیص نمی‌دهد. تقاطع‌ها را علامت می‌زند و قیمت‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند یا معامله انجام نمی‌دهد. تعداد تقاطع‌های نمونه نرخ موفقیت نیست و از نظر عملکرد معاملاتی آزمایش نشده است. پیاده‌سازی‌های دیگر می‌توانند از میانگین‌های متفاوت خط سیگنال، مقادیر اولیه یا میله‌های آغازین متفاوت استفاده کنند که مقادیر ابتدایی یا خط سیگنال آن‌ها را تغییر می‌دهد.
تعدادهای نمونه نرخ موفقیت نیستند و از نظر عملکرد معاملاتی آزمایش نشده‌اند.
پرسش‌های متداول
خط MACD چه چیزی را اندازه می‌گیرد؟
این خط برابر با EMA سریع قیمت‌های بسته‌شدن منهای EMA کند قیمت‌های بسته‌شدن است.
هیستوگرام چه چیزی را نشان می‌دهد؟
هیستوگرام برابر با خط MACD منهای خط سیگنال است. وقتی MACD بالای خط سیگنال باشد مثبت و وقتی MACD زیر آن باشد منفی است.
نمونه‌ها از کدام تنظیمات استفاده می‌کنند؟
دوره‌های EMA سریع، کند و سیگنال به‌ترتیب 12، 26 و 9 میله هستند و بر قیمت‌های بسته‌شدن اعمال می‌شوند.
آیا تقاطع خط سیگنال همان تقاطع خط صفر است؟
نه. تقاطع خط سیگنال علامت MACD منهای سیگنال را تغییر می‌دهد. تقاطع خط صفر علامت خود خط MACD را تغییر می‌دهد.
آیا جدیدترین میله می‌تواند یک تقاطع را تأیید کند؟
نه. جدیدترین میله ممکن است هنوز در حال تشکیل باشد. مقادیر آن در هر تیک تغییر می‌کنند؛ این فایل دانلودی رویدادهای تقاطع را فقط روی میله‌های بسته‌شده گزارش می‌کند.
چرا MACD داخلی MetaTrader ممکن است متفاوت به نظر برسد؟
شاخص داخلی از میانگین ساده برای خط سیگنال استفاده می‌کند و خط MACD را به شکل هیستوگرام رسم می‌کند. این فایل دانلودی از EMA برای خط سیگنال استفاده می‌کند و MACD منهای سیگنال را به شکل هیستوگرام خود رسم می‌کند.
آیا فایل دانلودی واگرایی را تشخیص می‌دهد؟
نه. این ابزار واگرایی MACD را تشخیص نمی‌دهد.
مطالعه بیشتر
محصولات دارای اهرم می‌توانند به از دست رفتن سریع پول منجر شوند. د افغانستان بانک انجام معاملات فارکس را ممنوع اعلام کرده است.
