بلاک سفارش یک محدوده قیمت است که معامله‌گر روی نمودار علامت می‌گذارد، معمولاً دامنه آخرین کندل پیش از یک حرکت شدید. ایده این است که قیمت هنگام بازگشت به آن محدوده ممکن است واکنش نشان دهد. این رهنما تعریف دقیق و قابل آزمایشی از این ایده ارائه می‌کند، دو مثال واقعی را نشان می‌دهد و گزارش می‌کند که برای 241 محدوده از این نوع در 5,000 کندل ساعتی EURUSD چه اتفاقی افتاد، در کنار جفت‌های معمولی کندل‌های مخالف که شرایط را برآورده نمی‌کنند. در میان محدوده‌هایی که قیمت به آن‌ها بازگشت و به نتیجه مشخص رسیدند، 49.7% محدوده‌های بلاک سفارش حفظ شدند، در مقایسه با 44.9% جفت‌های معمولی.
بلاک سفارش چیست
این اصطلاح در تحلیل نمودار مفاهیم پول هوشمند (SMC) استفاده می‌شود و با آموزش Inner Circle Trader (ICT) ارتباط دارد. تعریف‌ها و قواعد رسم در میان معامله‌گران متفاوت‌اند. بیشتر نسخه‌ها در سه نکته توافق دارند.
- بلاک سفارش صعودی: آخرین کندل نزولی پیش از حرکت صعودی که سقف‌های اخیر را می‌شکند. دامنه قیمت آن به محدوده‌ای تبدیل می‌شود که خریداران ممکن است دوباره وارد شوند.
- بلاک سفارش نزولی: آخرین کندل صعودی پیش از حرکت نزولی که کف‌های اخیر را می‌شکند. دامنه آن به محدوده‌ای تبدیل می‌شود که فروشندگان ممکن است دوباره وارد شوند.
- ایده واکنش: فرض این است که یک مشارکت‌کننده بزرگ سفارش‌های اجرا نشده را در آن محدوده باقی گذاشته است، پس قیمت هنگام بازگشت ممکن است جهش کند. داده‌های نموداری در دسترس معامله‌گران خرد سفارش‌های کسی را نشان نمی‌دهند، بنابراین خود این توضیح فرضی درباره جریان سفارش است. نمودار می‌تواند نشان دهد که آیا قیمت در اطراف چنین محدوده‌هایی رفتار متفاوتی دارد یا نخیر.
نسخه‌ها در جزئیات متفاوت‌اند. برخی معامله‌گران کل کندل را از سقف تا کف علامت می‌گذارند، برخی فقط بدنه و برخی فقط نیمه کندل نزدیک‌تر به حرکت را. برخی شکست ساختار و برخی شکاف یا یک رشته سریع کندل را ضروری می‌دانند. چون هیچ چیز استاندارد نیست، هر ادعا درباره بلاک‌های سفارش فقط زمانی معنا دارد که قاعده نوشته شود. بخش بعدی همین کار را انجام می‌دهد.
روش استفاده‌شده در این صفحه
قواعد زیر یک روش معقول برای تبدیل این ایده به چیزی است که کمپیوتر بتواند بررسی کند. معامله‌گران دیگر آن‌ها را متفاوت رسم می‌کنند. ATR میانگین دامنه واقعی، معیاری برای نوسان اخیر است. در اینجا از هموارسازی 14 کندلی Wilder استفاده می‌کند و برای آزمون‌های قدرت و نتیجه در کندل نشانگر ثابت می‌ماند. دامنه واقعی بزرگ‌ترین مقدار از تفاضل سقف و کف، اختلاف مطلق سقف و قیمت بسته‌شدن قبلی، و اختلاف مطلق کف و قیمت بسته‌شدن قبلی است. برای کندل اول، دامنه واقعی سقف منهای کف است. نخستین ATR میانگین 14 دامنه واقعی اول است؛ هر مقدار بعدی برابر است با (ATR قبلی × 13 + دامنه واقعی فعلی) / 14. کندل‌هایی که ATR برایشان موجود نیست کنار گذاشته می‌شوند. برای این اصطلاح به واژه‌نامه مراجعه کنید.
| مرحله | بلاک سفارش صعودی | بلاک سفارش نزولی |
|---|---|---|
| کندل نشانگر | یک کندل نزولی که بلافاصله پس از آن یک کندل صعودی می‌آید | یک کندل صعودی که بلافاصله پس از آن یک کندل نزولی می‌آید |
| شکست | در 3 کندل بعدی، یکی بالاتر از بلندترین سقف 10 کندلی که به نشانگر ختم می‌شوند بسته می‌شود | در 3 کندل بعدی، یکی پایین‌تر از پایین‌ترین کف 10 کندلی که به نشانگر ختم می‌شوند بسته می‌شود |
| قدرت | بلندترین سقف آن 3 کندل حداقل 2 ATR بالاتر از کف کندل نشانگر است | پایین‌ترین کف آن 3 کندل حداقل 2 ATR پایین‌تر از سقف کندل نشانگر است |
| محدوده | دامنه کندل نشانگر، از کف تا سقف | دامنه کندل نشانگر، از کف تا سقف |
| هنوز معتبر | سومین کندل پس از نشانگر بالاتر از محدوده بسته می‌شود | سومین کندل پس از نشانگر پایین‌تر از محدوده بسته می‌شود |
| بازگشت | در 100 کندل پس از سومین کندل بعد از نشانگر، نخستین کندلی که دامنه سقف تا کف آن با محدوده تماس دارد یا همپوشانی می‌کند | در 100 کندل پس از سومین کندل بعد از نشانگر، نخستین کندلی که دامنه سقف تا کف آن با محدوده تماس دارد یا همپوشانی می‌کند |
| حفظ‌شده | در 12 کندل، با احتساب کندل بازگشت، بسته‌شدن حداقل 1 ATR بالاتر از محدوده پیش از هر بسته‌شدن پایین‌تر از آن رخ می‌دهد | در 12 کندل، با احتساب کندل بازگشت، بسته‌شدن حداقل 1 ATR پایین‌تر از محدوده پیش از هر بسته‌شدن بالاتر از آن رخ می‌دهد |
| شکسته‌شده | بسته‌شدن پایین‌تر از محدوده ابتدا رخ می‌دهد | بسته‌شدن بالاتر از محدوده ابتدا رخ می‌دهد |
محدوده‌ای که در 12 کندل هیچ‌کدام را انجام ندهد، نامشخص شمرده می‌شود. قیمت‌های بسته‌شدن نتیجه را تعیین می‌کنند، نه سایه‌ها: سایه‌ای که از محدوده عبور کند اما دوباره داخل آن بسته شود، آن را نمی‌شکند. در هر گروه به‌طور جداگانه (بلاک‌های سفارش و گروه کنترول)، محدوده‌های صعودی و نزولی با هم به ترتیب کندل نشانگر پردازش می‌شوند. اگر نشانگر یک محدوده در فاصله 3 کندلی از آخرین نشانگر حفظ‌شده باشد، آن محدوده حذف می‌شود. این کار شمارش مکرر موقعیت‌های نزدیک را کاهش می‌دهد، اما همه همپوشانی‌ها را از بین نمی‌برد.
دو مثال واقعی
هر دو نمودار از کندل‌های واقعی یک‌ساعته صادرشده از MetaTrader 5 استفاده می‌کنند. آن‌ها به دلیل آسان‌بودن مشاهده نتیجه انتخاب شدند، نه به این دلیل که معمولی‌اند. مطالعه بخش بعدی از هر محدوده‌ای که قواعد پیدا کردند استفاده می‌کند.
به آنچه نمودار دوم نشان می‌دهد توجه کنید. قیمت به‌وضوح جهش نکرد. پیش از نخستین بسته‌شدن پایین‌تر از کادر، سه کندل داخل آن بسته شدند، هرچند کف‌های آن‌ها از لبه پایین کادر گذشتند. عرض محدوده حدود 0.93 از ATR کندل نشانگر بود. فاصله واقعی حد ضرر به قیمت ورود و قاعده حد ضرر بستگی دارد؛ هیچ‌یک در اینجا مدل‌سازی نشد.
5,000 کندل ساعتی چه نشان می‌دهند
قواعد بالا به هر کندل در خروجی کندل‌های یک‌ساعته EURUSD از MetaTrader 5 اعمال شد، شامل 5,000 کندل از 4 دسمبر 2025 تا 24 سپتمبر 2026. گروه کنترول شامل هر جفت با همان شکل دو کندلی است (یک کندل نزولی و سپس یک کندل صعودی، با قیمتی که سه کندل بعد هنوز بالاتر از محدوده است، و تصویر معکوس برای محدوده‌های نزولی) که آزمون شکست، آزمون قدرت یا هر دو را برآورده نمی‌کند. هر دو گروه دقیقاً با قواعد یکسان بازگشت و نتیجه ارزیابی می‌شوند.
| محدوده‌های بلاک سفارش | محدوده‌های کنترول | |
|---|---|---|
| محدوده‌های یافت‌شده | 241 | 536 |
| بازگشت مشاهده‌شده در تاریخچه موجود، تا 100 کندل | 199 (82.6%) | 505 (94.2%) |
| بازگشتی مشاهده نشد، با کمتر از 100 کندل بعدی موجود | 1 | 2 |
| حفظ‌شده | 91 | 203 |
| شکسته‌شده | 92 | 249 |
| نامشخص پس از 12 کندل | 16 | 53 |
| حفظ‌شده، به‌عنوان سهمی از محدوده‌های با نتیجه مشخص | 49.7% (فاصله 95% از 42.6% تا 56.9%) | 44.9% (فاصله 95% از 40.4% تا 49.5%) |
به زبان ساده بخوانید. در میان بلاک‌های سفارشی که قیمت به آن‌ها بازگشت و سپس نتیجه مشخصی یافتند، حدود نیم آن‌ها حفظ و حدود نیم دیگر شکسته شدند. سهم حفظ‌شده گروه کنترول کمتر بود، 44.9% در برابر 49.7%، و دو فاصله همپوشانی دارند. این نتایج توصیفی ثابت نمی‌کنند که گروه‌ها متفاوت‌اند و همپوشانی فاصله‌ها نیز هم‌ارزی آن‌ها را ثابت نمی‌کند.
آیا نتیجه به تنظیمات بستگی دارد؟
آستانه‌ها انتخابی‌اند، بنابراین همان داده‌ها با انتخاب‌های دیگر نیز اجرا شدند. سهم محدوده‌های حفظ‌شده با تعریف «حفظ‌شده» تغییر زیادی می‌کند و گروه کنترول نیز همین‌طور، که فاصله میان آن‌ها را کوچک نگه می‌دارد.
| حالت | محدوده‌های بلاک سفارش | سهم حفظ‌شده، بلاک‌های سفارش | سهم حفظ‌شده، کنترول |
|---|---|---|---|
| طبق توضیح بالا | 241 | 49.7% | 44.9% |
| آزمون قدرت 1.5 ATR | 304 | 48.1% | 44.6% |
| آزمون قدرت 3 ATR | 120 | 50.6% | 44.7% |
| حفظ‌شده یعنی بسته‌شدن 0.5 ATR فراتر از محدوده | 241 | 56.5% | 56.4% |
| حفظ‌شده یعنی بسته‌شدن 2 ATR فراتر از محدوده | 241 | 31.3% | 28.4% |
| بازه نتیجه 24 کندل | 241 | 50.0% | 45.5% |
| بازه نتیجه 6 کندل | 241 | 49.7% | 42.9% |
فاصله مشاهده‌شده در این تنظیمات از 0.1 تا 6.8 واحد فیصدی است و فاصله‌های محاسبه‌شده جداگانه در همه موارد همپوشانی دارند. این مقایسه هم‌ارزی یا مزیت معاملاتی را ثابت نمی‌کند.
این آزمون چه چیزهایی را پوشش نمی‌دهد
- یک جفت ارز، یک بازه زمانی و حدود نه ماه داده. بازارها، بازه‌های زمانی و دوره‌های دیگر می‌توانند متفاوت باشند.
- این فاصله‌های 95% Wilson نتایج مستقل را فرض می‌کنند. محدوده‌های نزدیک حتی پس از کاهش تعداد نیز می‌توانند حرکت‌های قیمت و بازه‌های نتیجه مشترک داشته باشند، بنابراین فاصله‌ها ممکن است بیش از حد باریک باشند. اندازه این اثر برآورد نشده است.
- «حفظ‌شده» بیانی درباره قیمت‌های بسته‌شدن کندل است، نه سود. هیچ قیمت ورود، حد ضرر، هدف، اسپرد، کمیشن یا لغزش قیمت مدل‌سازی نشده و هیچ سود یا زیان معاملاتی اندازه‌گیری نشده است.
- گروه کنترول یک مبنای مقایسه کامل نیست. قیمت بسیار زودتر به محدوده‌های آن بازمی‌گردد و این زمان اندازه‌گیری نتیجه را تغییر می‌دهد.
- علامت‌گذاری با چشم می‌تواند محدوده‌هایی را انتخاب کند که قواعد انتخاب نمی‌کنند و برعکس. این قواعد از آستانه‌های عددی ثابت استفاده می‌کنند.
معامله‌گران در عمل چگونه یک محدوده را بررسی می‌کنند
هیچ‌یک از موارد زیر در بالا آزمایش نشده‌اند. این‌ها عادت‌های رایج‌اند که فهرست شده‌اند تا بتوانید خودتان آن‌ها را آزمایش کنید.
- ابتدا بازه زمانی بالاتر. بسیاری از معامله‌گران محدوده‌ها را در بازه زمانی بالاتر علامت می‌گذارند و فقط زمانی که جهت موافق باشد، در بازه پایین‌تر به دنبال آن‌ها می‌گردند. اینکه آیا این کار چیزی اضافه می‌کند یا نخیر، باید در آزمایش خودتان مشخص شود.
- عرض محدوده در برابر ATR. اگر ورود در یک لبه محدوده و حد ضرر فراتر از لبه مقابل باشد، محدوده وسیع‌تر فاصله حد ضرر را افزایش می‌دهد. با همان ریسک نقدی برنامه‌ریزی‌شده، این به معنای موقعیت کوچک‌تر است؛ ماشین‌حساب اندازه موقعیت اثر آن را نشان می‌دهد.
- اولویت بسته‌شدن نسبت به سایه. در نظر گرفتن بسته‌شدن فراتر از لبه دور به‌عنوان پایان ایده، به جای سایه، قاعده‌ای رایج است و در اینجا نیز استفاده شده است.
- فقط نخستین بازگشت. بسیاری از معامله‌گران به نخستین بازگشت بیش از بازگشت‌های بعدی اعتماد دارند، با این دیدگاه که محدوده پس از بازدید «مصرف می‌شود». مطالعه بالا فقط نخستین بازگشت را بررسی کرد.
- بریکر بلاک‌ها. وقتی یک محدوده شکست می‌خورد، برخی معامله‌گران آن را معکوس می‌کنند و انتظار دارند در آزمایش دوباره بعدی مانند نوع مخالف محدوده عمل کند. بلاک سفارش صعودی شکسته‌شده به یک ناحیه مقاومت احتمالی تبدیل می‌شود. محدوده‌های شکسته‌شده شمرده‌شده در جدول ماده خام این ایده هستند که آزمایش نشده است.
- هزینه‌ها نزدیک محدوده. اخبار و معاملات کم‌حجم می‌توانند دقیقاً زمانی که قیمت به محدوده می‌رسد، اسپرد را افزایش دهند و باعث لغزش قیمت شوند.
بلاک‌های سفارش و ایده‌های مشابه
بلاک سفارش به محدوده عرضه و تقاضا نزدیک است. تفاوت عمدتاً در نحوه رسم محدوده است: محدوده عرضه یا تقاضا معمولاً گروه کوچکی از کندل‌ها را پیش از حرکت شدید پوشش می‌دهد، در حالی که بلاک سفارش معمولاً یک کندل است. شکاف ارزش منصفانه ساختار متفاوتی است: عدم تعادل سه کندلی که در آن کندل اول و سوم همپوشانی ندارند. معامله‌گران اغلب محل قرارگیری این دو در کنار هم را بررسی می‌کنند. حمایت و مقاومت را می‌توان از سقف‌ها یا کف‌های نوسانی قبلی، نواحی برگشت تکراری یا اعداد گرد علامت‌گذاری کرد؛ برای اصطلاحات به واژه‌نامه مراجعه کنید.
واژگان کندل هنگام علامت‌گذاری محدوده‌ها اهمیت دارند. اگر اصطلاحی مانند بدنه، سایه یا پوشا برایتان ناآشنا است، رهنمای الگوهای کندل‌استیک توضیح می‌دهد که کندل‌های تکی و دنباله‌های کوتاه چگونه خوانده می‌شوند.
استفاده از محدوده‌ها در یک برنامه مکتوب
- قواعد علامت‌گذاری را مانند جدول بالا بنویسید تا دو نفر که یک نمودار را علامت می‌گذارند به محدوده‌های یکسان برسند.
- پیش از معامله شرط بی‌اعتبارشدن را تعیین کنید. بسته‌شدن فراتر از لبه دور محدوده قاعده استفاده‌شده در اینجا است؛ حد ضرر ثابت روش دیگری است.
- اندازه موقعیت را بر اساس ریسکی که می‌پذیرید تعیین کنید، نه محدوده. ماشین‌حساب اندازه موقعیت و رهنمای مدیریت ریسک محاسبات را پوشش می‌دهند.
- پیش از ثبت سفارش، پاداش را با ریسک با استفاده از ماشین‌حساب ریسک به پاداش بررسی کنید.
- هر معامله را در ژورنال معاملاتی ثبت کنید، از جمله محدوده‌هایی که از آن‌ها صرف‌نظر کردید.
- قواعد را در تاریخچه طولانی و در بیش از یک بازار، با احتساب هزینه‌ها، آزمایش کنید. رهنمای آزمون گذشته‌نگر روش آن را توضیح می‌دهد.
- ابتدا در زمان واقعی بدون به خطر انداختن پول تمرین کنید. به معامله کاغذی مراجعه کنید.
این صفحه چه چیزی را نشان می‌دهد
- یک قاعده مکتوب می‌تواند بلاک‌های سفارش را به‌صورت ماشینی پیدا کند و مثال‌ها نشان می‌دهند که در کندل‌های واقعی چگونه دیده می‌شوند.
- در این نمونه، 91 مورد از 183 محدوده بلاک سفارش با نتیجه مشخص حفظ شدند (49.7%)، در مقایسه با 203 مورد از 452 محدوده کنترول با نتیجه مشخص (44.9%). این شمارش‌ها محدوده‌های بدون بازگشت مشاهده‌شده و مواردی را که هنوز نامشخص بودند شامل نمی‌شوند.
- در اینجا شواهدی یافت نشد که یک محدوده به‌تنهایی مزیت ایجاد کند. هیچ چیز در اینجا نشان نمی‌دهد که در داده‌های دیگر یا با قواعد دیگر نیز چنین مزیتی ندارد.
هشدار ریسک. معامله با ریسک همراه است و ممکن است پول خود را از دست بدهید. بلاک‌های سفارش روشی برای علامت‌گذاری نمودار هستند، نه پیش‌بینی قیمت. مثال‌ها و مطالعه کندل‌های گذشته را توصیف می‌کنند؛ آن‌ها سیگنال معاملاتی نیستند و هیچ چیز در این صفحه نتیجه‌ای را وعده نمی‌دهد.
پرسش‌های متداول
آیا بلاک‌های سفارش کار می‌کنند؟
این به تعریف، بازار، بازه زمانی و هزینه‌ها بستگی دارد. در میان محدوده‌هایی که قیمت به آن‌ها بازگشت و به نتیجه مشخص رسیدند، 49.7% محدوده‌های بلاک سفارش حفظ شدند، در مقایسه با 44.9% محدوده‌های کنترول. هیچ قاعده ورود یا سودی آزمایش نشد، بنابراین هیچ چیز در اینجا نشان نمی‌دهد که معامله با آن‌ها سودآور است یا نخیر.
کدام کندل بلاک سفارش است؟
در این رهنما، آخرین کندل نزولی پیش از حرکت صعودی است که سقف‌های اخیر را می‌شکند، یا آخرین کندل صعودی پیش از حرکت نزولی که کف‌های اخیر را می‌شکند. معامله‌گران دیگر از کندلی متفاوت، گروهی از کندل‌ها یا بخشی از کندل استفاده می‌کنند.
آیا محدوده باید تمام کندل را پوشش دهد یا فقط بدنه را؟
استانداردی وجود ندارد. استفاده از دامنه کامل سقف تا کف می‌تواند محدوده وسیع‌تری نسبت به استفاده از بدنه به‌تنهایی ایجاد کند. محدوده وسیع‌تر فقط زمانی به معنای فاصله بیشتر حد ضرر است که قواعد ورود و تعیین حد ضرر چنین کنند. سایه‌ها نقاط انتهایی کندل را نشان می‌دهند؛ سفارش‌های اجرا نشده را آشکار نمی‌کنند. یک آزمون به قاعده مرزی ثابت نیاز دارد.
تفاوت بلاک سفارش و محدوده عرضه یا تقاضا چیست؟
عمدتاً نحوه رسم محدوده است. محدوده عرضه یا تقاضا معمولاً گروه کوچک کندل‌ها پیش از یک حرکت شدید را در بر می‌گیرد، در حالی که بلاک سفارش معمولاً یک کندل است. هر دو بر ایده یکسان سفارش‌های اجرا نشده باقی‌مانده استوارند.
بریکر بلاک چیست؟
بریکر بلاک یک بلاک سفارش است که شکست خورده است. وقتی قیمت از محدوده عبور کرده و بسته می‌شود، برخی معامله‌گران آن را معکوس می‌کنند و انتظار دارند در آزمایش دوباره به‌عنوان نوع مخالف محدوده عمل کند. این یک ایده معاملاتی است، نه نتیجه آزمایش‌شده.
آیا بلاک‌های سفارش در بازه‌های زمانی یا بازارهای دیگر کار می‌کنند؟
این صفحه یک جفت ارز را در یک بازه زمانی آزمایش کرد، بنابراین نمی‌تواند پاسخ دهد. این روش را می‌توان در هر بازاری که داده کندل آن را دارید دوباره اجرا کرد.
چگونه می‌توانم علامت‌گذاری بلاک‌های سفارش را تمرین کنم؟
آن‌ها را روی نمودارهای گذشته علامت بگذارید، سپس کندل به کندل پیش بروید و نتیجه را یادداشت کنید. پس از آن در زمان واقعی با یک حساب آزمایشی تمرین کنید. به رهنمای معامله کاغذی مراجعه کنید.
محصولات دارای اهرم می‌توانند به از دست رفتن سریع پول منجر شوند. د افغانستان بانک انجام معاملات فارکس را ممنوع اعلام کرده است.
